光大保德信風(fēng)格輪動混合A：2025年第二季度利潤72.88萬元 凈值增長率4.61%

　　AI基金光大保德信風(fēng)格輪動混合A（002305）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤72.88萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.059元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.61%，截至二季度末，基金規(guī)模為1628.27萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為1.4元?；鸾?jīng)理是朱劍濤，目前管理8只基金。其中，截至7月18日，光大保德信誠鑫混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)57.06%；光大保德信多策略智選18個月混合最低，為4.87%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，本基金采用機(jī)器學(xué)習(xí)量化模型，按產(chǎn)品合同與風(fēng)格庫要求，在限定股票池內(nèi)選取預(yù)期收益高的股票，同時(shí)控制好策略組合與基準(zhǔn)的行業(yè)、風(fēng)格、個股的風(fēng)險(xiǎn)偏離度，通過組合優(yōu)化工具計(jì)算個股權(quán)重，構(gòu)建組合。機(jī)器學(xué)習(xí)模型的輸入數(shù)據(jù)，除了常用的選股指標(biāo)，例如：估值、成長、量價(jià)等，還會借助機(jī)器算力，讓模型從不同類型輸入數(shù)據(jù)中去學(xué)習(xí)挖掘低相關(guān)性的選股因子，并根據(jù)市場風(fēng)格變化自學(xué)習(xí)合適的因子配比權(quán)重。

　　截至7月18日，光大保德信風(fēng)格輪動混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.72%，位于同類可比基金234/615；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.89%，位于同類可比基金169/615；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.95%，位于同類可比基金113/584；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.38%，位于同類可比基金44/324。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.2519，位于同類可比基金59/319。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為32.16%，同類可比基金排名247/322。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.74%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.32%，同類平均為83.27%。2025年上半年末基金達(dá)到91.96%的最高倉位，2021年一季度末最低，為83.03%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1628.27萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是太平洋、網(wǎng)宿科技、天風(fēng)證券、光威復(fù)材、翱捷科技、中航高科、渤海租賃、國海證券、中創(chuàng)智領(lǐng)、中船防務(wù)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：光大保德信風(fēng)格輪動混合A：2025年第二季度利潤72.88萬元 凈值增長率4.61%)

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