嘉實量化阿爾法混合：2025年第二季度利潤265.69萬元 凈值增長率2.56%

　　AI基金嘉實量化阿爾法混合（070017）披露2025年二季報，第二季度基金利潤265.69萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.028元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.56%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.09億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月21日，單位凈值為1.22元。基金經(jīng)理是龍昌倫，目前管理9只基金。其中，截至7月21日，嘉實中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)34.51%；嘉實絕對收益策略定期混合A最低，為-0.86%。

　　基金管理人在二季報中表示，報告期內(nèi)，本組合基于量化模型，構(gòu)建對股票 Alpha 的測度，并通過行業(yè)、風(fēng)格、風(fēng)險等維度的控制，進(jìn)行組合優(yōu)化。同時，組合根據(jù)國家政策、宏觀經(jīng)濟(jì)周期以及對市場風(fēng)格、境外資金、機(jī)構(gòu)投資者的監(jiān)控，積極布局市場發(fā)展方向。組合后續(xù)將堅持主動股票型的高倉位運(yùn)作，保持整體穩(wěn)健的投資風(fēng)格，在量化投資的框架內(nèi)對模型進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整和優(yōu)化，進(jìn)一步控制風(fēng)險和波動，力爭取得更好的投資效果。

　　截至7月21日，嘉實量化阿爾法混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.03%，位于同類可比基金236/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.83%，位于同類可比基金362/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.29%，位于同類可比基金420/602；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.65%，位于同類可比基金201/470。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.0117，位于同類可比基金258/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為31.04%，同類可比基金排名378/470。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為17.77%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.83%，同類平均為85.36%。2022年末基金達(dá)到93.79%的最高倉位，2020年三季度末最低，為79.78%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.09億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是立訊精密、寧德時代、貴州茅臺、美的集團(tuán)、紫金礦業(yè)、比亞迪、藥明康德、瀘州老窖、平安銀行、恒瑞醫(yī)藥。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實量化阿爾法混合：2025年第二季度利潤265.69萬元 凈值增長率2.56%)

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